Proyección de Precios de Contratos: Una Abordaje de Equilibrio de Mercado

Autores
Mateus A. Cavaliere (PSR), Sergio Granville (PSR), Gerson C. Oliveira (PSR), Mario V.F. Pereira (PSR)

Resumen
En este trabajo se presenta una metodología para proyecciones de precios de contratos forward de energía eléctrica basada en conceptos de equilibrio de mercado y optimización del bienestar social. En la metodología las curvas de suministro y demanda para los contratos son obtenidas de tal manera que cada agente (generadores / cargas / comercializadores) optimiza el valor esperado de sus ingresos / gastos ajustados a riesgos. Cuando las incertidumbres son representadas por escenarios, un resultado central del artículo es que el precio de contrato es igual a la variable dual de la restricción de equilibrio en el PL asociado a la optimización del bienestar de los agentes. Además de calcular el precio de equilibrio de contrato para un año dado, la metodología también puede ser utilizada para calcular la evolución de la distribución de probabilidades asociada a un precio de contrato con fecha de entrega futura; este es un aspecto importante en la cuantificación de los riesgos asociados a un contrato. Ejemplos de aplicación de la metodología son presentados y discutidos.

Informaciones adicionales

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