Esta cadena de modelos está destinada a la gestión de portfolios de energía, que consiste en los activos físicos y los instrumentos financieros diversos. Los softwares son especialmente adecuados para el análisis de riesgos y decisiones bajo incertidumbre para una amplia gama de escenarios de desarrollo de mercado; y ofrecen la facilidad adicional que ya se ha implementado una serie de características de la regulación brasileña aplicable.

OptFolio – Optimización de la cartera de activos

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El OptFolio es una herramienta de decisión para gerencia de portafolios de energía; incluye activos físicos, tales como plantas, y activos financieros, tales como contratos bilaterales y otros derivativos de energía eléctrica.

El objetivo es maximizar el valor presente del flujo de caja neto para una determinada empresa. Existen varias fuentes de costos e ingresos, que se calculan usando el Optfolio en la composición del flujo de caja neto:

  • Costos de generación, tarifas de transmisión, otros costos fijos, impuestos, costos financieros asociados con los contratos y derivativos adquiridos, y costos de inversiones asociados con la construcción de nuevas usinas;
  • Ingresos provenientes de ventas de energía en el mercado de corto plazo donde existen incertidumbres con respecto a los precios;
  • Ingresos provenientes de ventas de energía en el mercado de corto plazo donde existen incertidumbres en relación con los precios.

El programa determina las decisiones óptimas de inversión en activos físicos (p. ej. construcción de nuevas plantas) y financieros (p. ej. compra o venta de contratos u otros derivativos). Se puede considerar restricciones de riesgo en términos de “Value at Risk” (VaR), tales como un requisito mínimo de ingresos a un nivel de riesgo.

El modelo tiene tres opciones para función objetivo:

  • Maximizar el valor esperado de los ingresos netos;
  • Maximizar el valor esperado de la función utilidad;
  • Maximizar los ingresos acumulados mínimos en intervalos de tiempo especificados y a lo largo de un conjunto de escenarios hidrológicos.

El modelo representa los siguientes aspectos:

  • Proyectos obligatorios y conjunto de proyectos mutuamente exclusivos;
  • Límites de contratación;
  • Restricciones de inversión;
  • Restricciones de riesgo en términos de “Value at Risk” - VaR;
  • Tasa interna de retorno asociada a cada escenario.

Abordaje de Solución

El problema se formula como un problema de programación entera mixta.